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Delta是衡量期貨價(jià)格變動(dòng)一個(gè)單位，是引起權(quán)利金變化的幅度。如看漲期權(quán)⊿為0.4，意味著期貨價(jià)格每變動(dòng)一元，期權(quán)的價(jià)格則變動(dòng)0.4元。

當(dāng)期貨價(jià)格上漲或下跌，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的權(quán)利金會(huì)發(fā)生不同的變化。對(duì)于看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，期貨價(jià)格上漲（下跌），權(quán)利金隨之上漲（下跌），二者始終保持同向變化，因此，看漲期權(quán)的⊿為正數(shù)。而看跌期權(quán)權(quán)利金的變化與期貨價(jià)格相反，因此，看跌期權(quán)的⊿為負(fù)數(shù)。

⊿的絕對(duì)值介于0到1之間。深實(shí)值期權(quán)⊿絕對(duì)值趨近于1，平值期權(quán)⊿絕對(duì)值接近0.5，深虛值期權(quán)⊿絕對(duì)值趨近于0.期貨的⊿為1.⊿可以用來(lái)衡量部位風(fēng)險(xiǎn)。⊿具有可加性。例如，投資者投資組合中包括強(qiáng)麥期貨、強(qiáng)麥看漲期權(quán)、看跌期權(quán)等多空不同的持倉(cāng)，整體⊿值是-20.說(shuō)明投資組合的風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)于20手期貨空頭。部位整體上將從期貨價(jià)格下跌中獲利，面臨的是期貨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。

責(zé)任編輯：Seazy
發(fā)布：2025-10-16 15:59    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

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