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企業(yè)管理：特殊類型期權

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　　特殊類型路徑相關期權標準歐式期權的最終收益只依賴于到期日當天的原生資產(chǎn)價格。而路徑相關期權（path-dependent option）則是最終收益與整個期權有效期內原生資產(chǎn)價格的變化都有關的一種特殊期權。按照其最終收益對原生資產(chǎn)價格路徑的依賴程度可將路徑相關期權分為兩大類：一類是其最終收益與在有效期內原生資產(chǎn)價格是否達到某個或幾個約定水平有關，稱為弱路徑相關期權；另一類期權的最終收益依賴于原生資產(chǎn)的價格在整個期權有效期內的信息，稱為強路徑相關期權。弱路徑相關期權中最典型的一種是關卡期權（barrier option）。嚴格意義上講，美式期權也是一種弱路徑相關期權。強路徑相關期權主要有兩種：亞式期權（Asian option）和回望期權（lookback option）。亞式期權在到期日的收益依賴于整個期權有效期內原生資產(chǎn)經(jīng)歷的價格的平均值，又因平均值意義不同分為算數(shù)平均亞式期權和幾何平均亞式期權；回望期權的最終收益則依賴與有效期內原生資產(chǎn)價格的最大（?。┲担钟腥丝梢?ldquo;回望”整個價格演變過程，選取其最大（小）值作為敲定價格。
責任編輯：Seazy
發(fā)布：2007-04-14 13:57    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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